I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет


страница5/32
instryktsiya.ru > Инструкция по применению > Отчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента

Обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «ВостСибтранскомбанк» на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора – нет.

Эмиссия облигаций Банком не осуществлялась.

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация - эмитент предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога, поручительства или банковской гарантии, на дату окончания соответствующего отчетного квартала.

Обязательства Банка из предоставленного им обеспечения и обязательства третьих лиц, по которым Банк предоставил обеспечение, в том числе в форме залога, поручительства или банковской гарантии за 3-й квартал 2010 года – отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Размещение эмиссионных ценных бумаг Банка в отчетном квартале не осуществлялось.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг Банка в отчетном квартале не осуществлялось.

Риск, связанный с приобретением ранее размещенных эмиссионных ценных бумаг, является результирующим, поскольку отражает в системном виде действие всех других видов рисков и представляет собой риск снижения цен на акции, потери их доходности.

Влияние инфляции на стоимость и доходность акций.

Акции, эмитируемые Банком, не обращаются на организованном рынке и не имеют официальных котировок. Мерами, предпринимаемыми Банком и страхующими их от обесценения за счет инфляционных процессов, является стабильная прибыльная работа и наращивание собственных средств (капитала) за счет прибыли. Соотношение капитала Банка и уставного капитала на отчетную дату составило примерно 5:1.

Доходность акций, а именно доля чистой прибыли, которую общее собрание акционеров решает выплачивать на одну акцию, зависит не только и не столько от уровня инфляции, сколько от стратегических и текущих задач, стоящих перед кредитной организацией. Для определения размера дивиденда, предполагаемого к выплате по итогам года, Совет директоров Банка руководствуется не уровнем инфляции, а допущением снижения капитала в результате выплаты дивидендов не более чем на три пункта. При этом размер выплачиваемых дивидендов может быть как ниже, так и выше уровня инфляции в стране.

Управление рисками в Банке регламентируется Политикой управления банковскими рисками ОАО «ВостСибтранскомбанк», утвержденной Советом директоров 08 августа 2006 года (протокол № 8).


2.5.1. Кредитный риск

Кредитный риск - это риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора.

Основными элементами управления кредитным риском, определенными в Кредитной политике ОАО «ВостСибтранскомбанк», являются:

  • регламентирование процесса кредитования юридических, включая кредитные организации, и физических лиц во внутренних документах и регламентах; контроль соблюдения установленных правил и процедур;

  • ограничение (лимитирование) кредитных рисков посредством установления предельных значений кредитов на одного заемщика и совокупной ссудной задолженности на виды кредитных продуктов, группы заемщиков, филиалы, дополнительные и кредитно-кассовые офисы, контроль соблюдения установленных лимитов;

  • разграничение компетенции между органами управления по установлению лимитов;

  • разграничение компетенции и делегирование полномочий по принятию решений о выдаче кредита;

  • анализ качества кредитного портфеля;

  • классификация кредитных активов;

  • резервирование возможных потерь;

  • формирование качественного кредитного досье;

  • работа с безнадежной ссудной задолженностью;

  • кредитное ценообразование;

  • залоговая политика для всех видов кредитов.

Управление кредитным риском при осуществлении активных операций с ценными бумагами осуществляется посредством:

  • регламентирования процедуры совершения сделок с ценными бумагами;

  • лимитирования кредитных рисков: определяется максимальный размер риска на одного эмитента, максимальный размер риска по видам инструментов;

  • диверсификации портфелей ценных бумаг по видам инструментов, эмитентам, отраслям экономики, регионам;

  • резервирования возможных потерь – для вложений в ценные бумаги инвестиционного портфеля; отражения ценных бумаг по их текущей рыночной стоимости - для ценных бумаг торгового портфеля;

  • формирования портфелей ценных бумаг с большой долей бумаг эмитентов высокого кредитного качества, имеющих кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств, положительную публичную историю.

Показателями, отражающими величину кредитного риска по банку, являются:

    • доля безнадежных ссуд в ссудной и приравненной к ней задолженности;

    • доля просроченных свыше 30 календарных дней ссуд в ссудной и приравненной к ней задолженности;

    • отношение размера резерва на возможные потери по ссудам к ссудной и приравненной к ней задолженности;

    • показатель концентрации крупных кредитных рисков;

    • совокупная величина кредитных рисков на акционеров;

    • совокупная величина кредитов и займов, предоставленных инсайдерам.

Банк на постоянной основе осуществляет контроль соблюдения установленных нормативными актами приемлемых значений указанных показателей. Нарушений не установлено.

2.5.2. Страновой риск

Указанный вид риска является риском внешнего характера по отношению к кредитной организации.

Страновые риски непосредственно связаны с интернационализацией деятельности банков и актуальны для банков с участием иностранного капитала и банковских учреждений, имеющих генеральную лицензию.

Внутри государства страновые и региональные риски зависят от политической и экономической ситуации в стране, уровня индустриального развития региона, географического положения.

Страновой риск связан с макроэкономической ситуацией.

К рискообразующим факторам макроэкрономического уровня относятся:

  • изменение курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам;

  • уровень инфляции;

  • изменение ставки рефинансирования Банка России;

  • изменение цен на энергоносители;

  • изменение ставок налогообложения;

  • изменение климатических условий.

Развитие банковского сектора в настоящее время происходит на фоне нестабильной макроэкономической ситуации в стране, обусловленной мировым финансовым кризисом. Снижение уровня производства товаров и услуг, снижение реальных доходов населения, снижение инвестиционной активности обеспечивают нестабильную ситуацию на финансовых рынках.

 Снижение мирового экономического роста усиливает страновой риск РФ. Потери от влияния странового риска на деятельность Банка в настоящее время оценить не представляется возможным.

Региональные риски связаны с особенностями географического расположения Банка, сложностью климатических условий, протяженностью обслуживаемых территорий. Удаленность Банка, его подразделений и клиентов обусловливает риск несвоевременного получения необходимой информации, создает возможность нарушения обязательств сторонами вследствие транспортных проблем.

Географические особенности региона определяют отраслевую структуру кредитных вложений. Жесткие климатические условия повышают риск кредитования предприятий сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, строительной индустрии.

Повышенная опасность стихийных бедствий в виде землетрясений, наводнений также создает риск дезорганизации банковской деятельности. Страхование такого рода рисков мало возможно, поскольку перечисленные выше обстоятельства неподконтрольны кредитному учреждению.

Для уменьшения потерь, связанных с географической удаленностью и стихийными бедствиями, Банк использует альтернативные информационные и телекоммуникативные каналы связи с подразделениями. Применяемая в Банке технология обслуживания «Банк-Клиент» позволяет переадресовать клиента на обслуживание непосредственно в головной Банк или филиал, находящийся вне зоны стихийного бедствия.


2.5.3. Рыночный риск

2.5.3.1. Фондовый риск

Фондовый риск - представляет собой рыночный риск по финансовым инструментам, чувствительным к изменению текущей (справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги.

В рамках управления фондовым риском утверждены предельные значения величины торгового портфеля акций и доли котируемых акций одного эмитента.

Уровень фондового риска на протяжении отчетного квартала находился в пределах нормы.





2.5.3.2. Валютный риск

Валютный риск - риск убытков у Банка вследствие неблагоприятного
изменения курсов иностранных валют по открытым Банком позициям в иностранных
валютах при совершении операций путем установления курсов покупки и продажи валют
для клиентов Банка и принятия открытых позиций по отдельным валютам.

Валютный риск представляет собой риск по открытым уполномоченным банком позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах. Для минимизации валютного риска введены ограничения на ОВП по каждой валюте, с которыми может работать Банк. В целях управления риском нарушения открытой валютной позиции осуществляется принятие мер по покупке недостающей или продаже излишней валюты, а также заключение встречных сделок. Банк соблюдает лимиты открытой валютной позиции, установленные Банком России, на конец каждого рабочего дня.

Кроме того, с целью минимизации валютных рисков осуществляется ежедневный анализ валютного рынка путем изучения итогов прошедших торгов на валютных биржах, состояния рынка срочных сделок, а также зарубежных источников информации, на основе чего составляется прогноз предстоящего изменения курсов иностранных валют и применяются меры по регулированию позиции.


2.5.3.3. Процентный риск

Процентный рискриск неблагоприятного изменения финансового состояния Банка вследствие изменения процентных ставок, оказывающих влияние как на доходы Банка, так и на стоимость активов, обязательств и внебалансовых инструментов.

Влияние изменения процентных ставок на прибыльность Банка происходит в результате изменения чистого процентного дохода, а также величины прочих доходов, зависящих от процентной ставки, и операционных расходов. Изменение процентных ставок также влияет на текущую стоимость активов, обязательств и внебалансовых позиций Банка, поскольку текущая (справедливая) стоимость будущих денежных потоков (а в некоторых случаях и величина будущих денежных потоков) зависит от изменения процентных ставок.

Основной целью Банка в сфере управления процентным риском является создание и совершенствование механизма управления, который способен поддерживать размер процентного риска в пределах параметров, установленных самим Банком, и обеспечить решение следующих задач:

  • получение прибыли от проводимых Банком активно-пассивных операций;

  • контроль уровня процентной маржи;

  • уменьшение опасности неблагоприятного воздействия процентного риска на финансовый результат Банка.

При размещении денежных средств в различные финансовые инструменты Банк стремится к соответствию активов с имеющимися пассивами по срокам, ставкам, видам валют и суммам.

Оценка процентного риска производится Банком на основании утвержденного Положения об управлении процентным риском.
Методы управления процентным риском:

  • идентификация (установление) риска, то есть выявление источников процентного риска, способных вызвать нежелательные изменения процентных ставок, которые, в свою очередь, могут неблагоприятно отразиться как на доходах банка, так и на его экономической стоимости;

  • оценка риска: в зависимости от размера и направлений деятельности банк формирует соответствующую систему методов для определения размеров процентного риска;

  • предотвращение риска, то есть совокупность организационно-технических мероприятий, предпринимаемых с целью минимизации размеров ущерба, которые включают не только целенаправленное управление активами и пассивами Банка, но также использование возможностей фондового рынка;

  • контроль процесса управления процентным риском с целью обеспечения его целостности и объективности.

В качестве метода измерения процентного риска Банком избран метод определения разрыва между активами и обязательствами по срокам (ГЭП). Модель ГЭП используется банком для управления чистым процентным доходом в краткосрочной перспективе и направлена на то, чтобы его стабилизировать.

Рекомендуемый уровень процентного риска определяется на уровне, когда относительная величина совокупного ГЭПа (далее - коэффициент разрыва) по состоянию на конец года колеблется в пределах 0,9 - 1,1.

После расчета ГЭПа рассчитывается возможное изменение чистого процентного дохода посредством применения стресс-тестирования и по состоянию на середину каждого временного интервала.

Оценка процентного риска производится Банком на ежемесячной основе.

Результаты оценки процентного риска показывают, что существующий разрыв между активами и обязательствами по срокам погашения на фоне снижения процентных ставок не влечет потерь процентного дохода Банком и не угрожает финансовой устойчивости Банка и интересам ее кредиторов и вкладчиков.





2.5.4. Риск ликвидности

Риск потери ликвидности – риск убытков вследствие неспособности Банка обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами Банка) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного или единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств.
Политика Банка по поддержанию ликвидности и платежеспособности осуществляется на основании Положения о порядке управления и оценке ликвидности, утвержденного Советом директоров 21.04.2008 г., протокол №3.

Система управления ликвидностью Банка включает в себя следующие направления:

  • управление текущей платежной позицией;

  • управление ликвидностью баланса Банка;

  • ежедневный контроль соблюдения обязательных нормативов ликвидности.


Управление риском потери ликвидности осуществляется посредством применения следующих мер:

    • ежедневный расчет нормативов ликвидности;

    • ежедневный анализ платежной позиции Банка;

    • оперативный анализ активов и пассивов по срокам привлечения и размещения;

    • мгновенное реагирование на возможное неблагоприятное изменение платежной позиции.

Уровень риска потери ликвидности на протяжении отчетного квартала находился в пределах нормы.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Похожие:

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет iconI. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления...
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,...

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет iconI. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления...
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,...

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет iconI. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления...
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,...

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет iconI. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления...
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет iconI. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления...
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет iconОтче т
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и...

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет iconИнн 0268008042 ежеквартальныйотче т
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет iconОткрытое акционерное общество
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, Сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет icon«Московский машиностроительный завод «Знамя» Код эмитента: 0
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет iconЕжеквартальный отчет открытого акционерного общества “швея” Код эмитента
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, аудиторе, оценщике, финансовом...

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет iconЕжеквартальный отчет открытого акционерного общества «лентелефонстрой» Код эмитента: 00267
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет iconЕжеквартальный отчет открытого акционерного общества «лентелефонстрой» Код эмитента: 00267
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет iconЕжеквартальный отчет открытого акционерного общества «лентелефонстрой» Код эмитента: 00267
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет iconОтчет открытого акционерного общества "Авиакор-авиационный завод"
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет iconЕжеквартальный отчет открытое акционерное общество энергетики и электрификации...
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет iconЕжеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Ермак-инвест" Код эмитента: 10658-F
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...


Инструкция




При копировании материала укажите ссылку © 2000-2017
контакты
instryktsiya.ru
..На главную